※ 引述《super00 (......)》之銘言： : ※ 引述《lionandfish (夠廢才是來恩廢墟)》之銘言： : : 請教各位前輩 : : 小弟修完期權的課，理論上call不會有負的時間價值 : : 今天1/8,指數4836,離到期日還有六天 : : 從4700以下的call的價格都小於內含價值 : : 這代表市場上買call投資人對未來期待是負的？那為何還買進call?矛盾 : : 還是解釋成這波的漲勢是心理層面的搶進,大體上缺乏信心有動搖跡象? : 因為這是指數選擇權 但因缺乏好的套力工具 : 於是都把他當作期權再操作~~ : 這樣了嗎?? 對喔瞭解，不像個股可以套利，換句話所以B/S模型在台選上參考價值不大吧. 你的意思是期"貨"吧? 那台選和美國的指數選擇權有什麼特殊不一樣的地方嗎?美國的時間價值也這麼怪嗎 上個月我也注意到，大概都是快到期時才會出現這種怪現象 , -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw) ◆ From: 203.73.4.60